Რისკის მართვის, როდესაც სავაჭრო ფიუჩერსული

რა არის რისკი? რისკი - პროცესი, რომლის დროსაც, მიიღონ სასურველი ქმედება ჩვენ, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს დაკარგვა ნაწილი - რომ ჩვენი ოდესმე ძვირფასია ჩვენთვის.

Applicable ვაჭრობის ფიუჩერსები საფონდო ბირჟაზე, ეს არის, თუ რამდენი ფული ჩვენ მზად ვართ დასაკარგი შემთხვევაში არასასურველი შედეგის, რათა მოგების, როგორც პროცენტი.

როგორ, რათა შეამციროს რისკი, როდესაც სავაჭრო უაღრესად სარისკო ინსტრუმენტები - ფიუჩერსებით. არსებობს უამრავი ლიტერატურა მართვის კაპიტალი და მინიმიზაციის რისკები სავაჭრო. თავს, მე ხაზი გავუსვა შემდეგ ელემენტებს:

• შეჩერება ღირებულება - განცხადება;
• მასშტაბები რისკის მოგება;
• შეყვანის ღირებულებები ოდენობით ანაბარი;
• თანხის ზარალი დღეში.

მასშტაბები stop - განაცხადი.

მე დადოს გარიგება მხოლოდ მაშინ, როცა შეგიძლიათ განათავსოთ გაჩერება ღირებულების 1-4% გარანტიის უზრუნველყოს ხელშეკრულების. ძალიან იშვიათ შემთხვევებში, ეს არის 5%, მაგრამ მისწრაფება პოზიციების stop 1.5 - 2.5%. და ახლა ყველაზე მთავარია - მე არ დააყენა სულელური შეწყვიტოს ჩემი ინტერესი, არ ეძებს სიტუაცია და ეძებს საშუალებებით შევიდა გარიგების სადაც გაჩერება იქნება შესაბამისი.

მაგალითი: გირაოს 1 ფიუჩერსების ხელშეკრულების აქციების "გაზპრომის" (GAZR) - 1500 რუბლი. მე დადოს გარიგება, თუ ვხედავ, რომ მე შეიძლება დააყენოს stop მოთხოვნა პოსტი 1- 4% (15 - 60 რუბლი). აქედან გაჩერება საკმაოდ მისაღები და დიდი რისკის intraday სავაჭრო არის არ ღირს.

მასშტაბები რისკი - მოგება.

მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი რისკის მართვის არის ღირებულება რისკის დააჯილდოებს. რა იგულისხმება? როდესაც შევდივართ სავაჭრო პოზიცია (ყიდვა ან გაყიდვა ფიუჩერსების), ჩვენ უნდა პირველ რიგში, რამდენი დავკარგეთ შემთხვევაში არასასურველი ჩვენთვის, ბოლოს (ფასი მიდის ჩვენი მიმართულებით), მაგრამ ყველაზე მთავარია - თუ რამდენად ჩვენ მინიმუმ მიიღოთ, როდესაც მოძრავი ჩვენი მიმართულებით.

ჩვენ, რა თქმა უნდა არ არის, როდესაც ჩვენ არ ვიცით (არ, ვინც არ ვიცი) რამდენად ფასი იქნება ქულა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ დონეზე, რომლის ფასი შეცვალა წარსული და ეს არის ჩვენი პირველი ობიექტებზე. მქონე ახალმა კარგად უნდა გვქონდეს ნიშნული თავს, სადაც ჩვენ გამოვიდეთ პოზიცია (გარიგების) და ეს უნდა იყოს გარკვეული რაოდენობა. დიახ, ფასი შეიძლება კიდევ უფრო ჩვენი მიმართულებით, მაგრამ ვერ მიდის.

ასე რომ, ჩვენ მოხვდება პოზიცია, დააყენოს გაჩერება და დაველოდოთ მიმოსვლის ჩვენი მხრიდან. ასე რომ, ღირებულება ჩვენი პოტენციური მოგება უნდა იყოს მინიმუმ 2 ჯერ მეტი ღირებულების ჩვენი გაჩერება.

მაგალითი: ვყიდულობთ ერთი ფიუჩერსების ხელშეკრულების აქციების "გაზპრომის" (GAZR) ზე ფასი 1500 რუბლი (გარანტიის გაშუქება) .. ჩვენ აყენებს გაჩერება 30 რუბლი. (2% გირაოს) - ეს არის ღირებულება ჩვენი რისკი და უნდა ველოდოთ სანაცვლოდ მინიმუმ 60 რუბლი, რომ არის, გაყიდოს კონტრაქტი 1560. Rub. ჩვენი ღირებულების რისკი მოგება - 1: 2.

იდეალურ შემთხვევაში, გსურთ თანაფარდობა ტენდენცია რისკი - მოგება 1: 3 ან მეტი. მე ზოგჯერ წასვლას გარიგება თანაფარდობა 1: 1, მაგრამ იშვიათ შემთხვევებში, ცდილობენ მოიცავს მინიმუმ 1: 2.

შეყვანის თანხა ანაბრის ღირებულება.

არსებობს მოსაზრება, რომ თქვენ ვერ შევა მთელი თანხა თქვენს ანგარიშზე ერთი გარიგება. რატომ? იმის გამო, რომ თქვენ უნდა ჰქონდეს მარაგის ფული ანგარიშზე, იმ შემთხვევაში, თუ ფასი არის სწორი არ წავიდეთ თქვენს სასარგებლოდ. თქვენ უნდა დასხდნენ out გადაგზავნაზე ფასები საპირისპირო მიმართულებით, თუ თქვენ არ გაქვთ საკმარისი თანხა ანგარიშზე, იქ მოვა სამწუხარო მოვლენა, რომლის სახელწოდებაც - ზღვარი ზარი (ზღვარი მოთხოვნა), თუ არ დაემატა დამატებითი სახსრები, თქვენი პოზიცია დაიხურება იძულებით.

დაწვრილებით ...