Მათემატიკური მოლოდინი და გაცვლა გაცვლაზე

რეგულარული კაზინოს საშუალო შემოსავალი შედარებითი მასშტაბით მხოლოდ Wall Street- ის ოპერაციების მომგებიანობასთან შედარებით. სმარტ ხალხს დიდი ხანია მიხვდა, რომ ყოველთვის ვერ იმედებს ერთ წარმატებას და დაიწყებს სტატისტიკურ მეთოდებს მათი მოგების მიღების სტაბილურობისთვის.

კაზინო იღებს დიდ თანხებს, რადგან "ალბათობა" ან, სხვა სიტყვებით, სათამაშო მათემატიკური მოლოდინი, სათამაშო სახლის გვერდით. და მიუხედავად იმისა, რომ რომელი თამაშია მონაწილეობისთვის, ადრე თუ გვიან კაზინო გაიმარჯვებს. კაზინოს მოგება კიდევ უფრო სწრაფად იზრდება, თუ თამაშების სპექტრი შედის შედარებით სწრაფი დროის - რულეტის, კამათის ან რამდენიმე კარტის დასასრულებლად.

მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი მოვაჭრე უნდა გადაწყვიტოს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანის წარმატება მისი მუშაობა:

1. უზრუნველყოს, რომ წარმატებული ტრანზაქციების რაოდენობა გარდაუვალი შეცდომებისა და არასწორია.

2. შექმენით თქვენი სავაჭრო სისტემა ისე, რომ შემოსავლის პოტენციალი ხშირად შეიძლება.

3. მათი საქმიანობის დადებითი შედეგის სტაბილურობის მისაღწევად.

და აქ ჩვენ, სამუშაო მოვაჭრეები, კარგი დახმარება შეიძლება ჰქონდეს მათემატიკური მოლოდინი. ეს ტერმინი ალბათობის თეორია ერთ-ერთი მთავარია. მისი დახმარებით, ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ საშუალო შემთხვევითი შეფასება ზოგიერთი შემთხვევითი ღირებულებით. შემთხვევითი ცვლადის მათემატიკური მოლოდინი მსგავსი სიმძიმის ცენტრს ჰგავს, თუკი ერთი წარმოუდგენელია ყველა შესაძლო ალბათობა სხვადასხვა მასის წერტილებით.

სავაჭრო სტრატეგიის შემთხვევაში, მოგების (ან დაკარგვის) მათემატიკური მოლოდინი ხშირად გამოიყენება მისი ეფექტურობის შესაფასებლად. ეს პარამეტრი განისაზღვრება მოგებისა და ზარალის მოცემული დონის პროდუქციისა და მათი წარმოშობის ალბათობის ჯამი. მაგალითად, განვითარებული სავაჭრო სტრატეგია მიიჩნევს, რომ ყველა ოპერაციის 37% მოგებას მიიღებს და დანარჩენი ნაწილი - 63% - წამგებიანი იქნება. ამავდროულად, წარმატებული გარიგების საშუალო შემოსავალი $ 7 იქნება და საშუალო ზარალი იქნება $ 1.4. მოდით გამოვთვალოთ ასეთი სისტემაზე ვაჭრობის მათემატიკური მოლოდინი:

MO = 0.37 x 7 + (0.63 x (-1.4)) = 2.59 - 0.882 = 1.708

რას ნიშნავს ეს რიცხვი? მისი თქმით, ამ სისტემის წესების შესაბამისად საშუალოდ თითოეულ დახურულ გარიგებამდე 1.708 დოლარი მიიღებს.

მას შემდეგ, რაც შედეგი ეფექტურობის ქულა არის ნულოვანი, ასეთი სისტემა შეიძლება მთლიანად გამოყენებული იყოს რეალურ სამუშაოსთვის. თუ გაანგარიშების შედეგად მათემატიკური მოლოდინი აღმოჩნდება უარყოფითი, მაშინ ეს უკვე მიუთითებს საშუალო დანაკარგზე და ასეთი ვაჭრობა გამოიწვევს ნგრევას.

მოგების ოდენობა მოგებაზე შეიძლება ასევე გამოხატავდეს შედარებით ღირებულებას %. მაგალითად:

• 1 გარიგების შემოსავლის პროცენტი - 5%;
• წარმატებული სავაჭრო ოპერაციების პროცენტი - 62%;
• გარიგების ზარალის პროცენტულობა - 3%;
• წარუმატებელი ოპერაციების პროცენტული მაჩვენებელი 38% შეადგენს;

ამ შემთხვევაში, მათემატიკური მოლოდინი (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1.96%. ანუ, საშუალო გარიგება 1.96% -ს მოუტანს.

შესაძლებელია განავითაროს სისტემა, რომელიც, მიუხედავად იმისა, რომ წამგებიანი გარიგებების გავრცელება, დადებითი შედეგი გამოიღებს მას შემდეგ, რაც მისი MO> 0.

თუმცა, ერთი მოლოდინი არ არის საკმარისი. ძნელია მოსაპოვებლად, თუ სისტემა იძლევა ძალიან მცირე სავაჭრო სიგნალებს. ამ შემთხვევაში, მისი სარგებელი შეესაბამება საბანკო ინტერესს. თითოეული ოპერაცია საშუალოდ მხოლოდ $ 0.5, მაგრამ რა მოხდება, თუ სისტემაში 1000 ოპერაცია წელიწადში? ეს იქნება ძალიან სერიოზული თანხა შედარებით მოკლე დროში. აქედან გამომდინარე, ლოგიკურია, რომ პოზიციების ჩატარების კიდევ ერთი ხარვეზია კარგი სავაჭრო სისტემის კიდევ ერთი გამორჩეული თვისება.

თუ არსებობს განზრახვა, რომ გაითვალისწინოთ შემთხვევითობა მათემატიკის მოლოდინში, ნდობის ინტერვალი და სხვა საინტერესო იარაღები, ჩვენ გირჩევთ წიგნის "სტატისტიკა ტრეიდერისთვის" (ავტორი ს. ბულაშევი). ვინ იცის, ალბათ, ქაოსი სავალუტო მოძრაობები წაკითხვის შემდეგ წიგნი, როგორც ჩანს, თქვენ მხოლოდ უმაღლესი ფორმა ბრძანებით ...